网格交易是一种交易机器人,可自动化买卖期货合约,其设计为在配置的价格范围内,以预设的时间间隔在市场中下单。

网格交易是指下单时价格高于或低于设定价格,便可以递增和递减价格方式建立订单网格。 如此便构建了交易网格。 例如,交易者可以每1,000 USDT的单位低于市场价格下BTC买单,并以每1,000 USDT的单位高于市场价格下卖单,以运用区间震荡走势获利。

当市场高度震荡或进行盘整,价格于给定范围内波动时,网格交易的表现最为理想。 这种技巧试图透过小幅度的价格波动获利。 纳入越多网格,交易频率就越高。 然而,这样做的代价是降低您的每笔订单收益。

因此,这是在两者之间的取舍,一是从许多交易中赚取小额收益,一是通过较低频率但每笔订单可产生较高收益的策略。

币安网格交易如何运作?

币安网格交易现在可支持 U 本位和币本位合约。 您可以自定义网格参数,以决定网格的上限和下限以及网格数。 创建网格之后,系统将自动以预设价格买卖订单。

我们讲解一下吧。

您预期未来24小时的比特币价格会在50,000 USDT到60,000 USDT之间徘徊。 这样一来,您就可以设定网格交易系统,以便在预期范围内交易。

在网格交易面板上,您可以设置策略参数,包含:

  • 价格范围的上下限;
  • 在设定的价格范围内欲下单的订单数量; 以及
  • 每笔限价买卖单之间的价差。
什么是合约网格交易-程序旅途

在这个情况下,当比特币价格跌到55,000 USDT时,网格交易机器人将会自动在下跌过程中以低于市场价格累积买单。 当价格恢复,机器人将会在上涨过程中以高于市场价格出售。 这个策略基本上是在尝试透过价格反弹获利。

欲知更多详情,请阅读什么是多头/空头网格交易

风险警告

网格交易应作为一种策略交易工具,不应视为币安的财务或投资建议。 网格交易由您自行决定使用并自行承担风险。 币安对您因使用该功能而产生的任何损失不承担任何责任。 建议用户阅读并完全理解网格交易教学内容,并进行风险控管,在您的财务能力范围内理性交易。

如何设定网格交易策略?

1. 登录您的币安账户,并前往 [衍生品] - [币安合约概览]。 点击 [策略交易] [合约网格]

什么是合约网格交易-程序旅途
什么是合约网格交易-程序旅途

使用币安App:

  • 使用 U 本位合约网格开始交易,请点击 [合约] - [U 本位合约]。 然后点击 [...] 并选择 [策略交易] - [网格交易]
  • 使用币本位合约网格开始交易,请点击 [合约] - [币本位合约]。 然后点击 [...] 并选择 [策略交易] - [网格交易]
什么是合约网格交易-程序旅途
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2. 选择要执行策略的币种并且设定网格参数。 选择网格交易方向(多头、空头或中立)、交易范围、网格数量,以及订单规模。 点击 [创建] 以确认。 例如下方截图所显示的 U 本位合约网格建立步骤。

什么是合约网格交易-程序旅途
什么是合约网格交易-程序旅途

请注意以下情况可能会导致网格创建失败:

  • 您的选币种已经执行网格交易;
  • 您的所选币种尚有挂单或未平仓位;
  • 您目前为对冲仓位模式,请调整为单向模式;
  • 超出最大网格限额。 请注意,您仅能同时操作10个限价触发网格(U本位合约和币本位合约皆适用)。

网格交易机制

我们使用U本位合约BTCUSDT永续合约作为范例,以了解网格交易流程。

  • 设置网格触发( 可选)
  • 定义网格策略的初始结构
  • 初始网格创建流程
  • 网格更新
  • 配置止损触发 ( 选用)
  • 订单取消

设置网格触发( 可选)

关于参数 #10 和 #11:

您可以选择立即下网格限价单,或选择在市场价格达到特定值时触发限价单。 当市场价格(最新价格或标记价格)高于或低于您输入的触发价格时,将会触发网格订单。

什么是合约网格交易-程序旅途

定义网格策略的初始结构

关于参数 #1、#2、#3、#4 和 #6:

您可根据最新市场价格 (买进、卖出、中间价) 决定一系列价格水平,以高于市价的价格下限价卖单,并以低于市价的价格下限价买单。 设定完成后,您即可静待限价单触发执行。

请注意,建构初始结构时,由于未持有仓位,所以限价单数量应为网格数量 +1。 最接近最新市价订单即是等待执行的初始开仓订单。

什么是合约网格交易-程序旅途

初始网格创建流程

对于中性网格,策略一开始没有初始仓位。 当市场交易在初始结构后超越最接近的价位点时,就会触发初始仓位。

示例:

假设您的策略参数设置如下:

  • 合约:BTCUSDT 永续
  • 最低价格:20,000 USDT
  • 最高价格:45,000 USDT
  • 网格数:5
  • 模式:等差网格

价格分布如下:20,000 USDT、25,000 USDT、30,000 USDT、35,000 USDT、40,000 USDT、45,000 USDT

中立网格的初始卖单会以高于目前市价的价格下单。 同时,买单会以低于目前市价的价格下单。 请注意,与市场价格最接近的价格将会被排除。 在这个情况下,初始网格限价单将以下列方式下单:

方向价格
45,000 USDT
40,000 USDT
30,000 USDT
25,000 USDT
20,000 USDT

网格更新

网格更新代表每次触及价格点时 (如:限价单成交),网格限价单将及时更新。 最近执行订单的价格将一律为切换关闭价格,代表该价格不会触发任何订单。 限价买单或卖单会随后根据设定参数再次成交,以维持网格中的限价单数量。

例如,初始市价为 10,010 USDT,则每个单位的网格限价为:

价格方向
10,200 USDT
10,100 USDT
10,000 USDT
9,900 USDT
9,800 USDT

假设价格跌至 10,000 USDT,且执行 (初始开仓) 买单,则网格限价单将为:

价格方向
10,200 USDT
10,100 USDT
10,000 USDT-
9,900 USDT
9,800 USDT

假设价格上涨至 10,100 USDT,则会触发执行 10,100 USDT 卖单。 网格限价单更新如下:

价格方向
10,200 USDT
10,100 USDT-
10,000 USDT
9,900 USDT
9,800 USDT

若价格随后跌至9,900 USDT,则两张买单(10,000 USDT和9,900 USDT)会接着执行,之后网格限价单更新如下:

价格方向
10,200 USDT
10,100 USDT
10,000 USDT
9,900 USDT-
9,800 USDT

以此类推。

5. 配置止损触发 ( 选用)

关于参数 #12:

您可以选择手动终止网格操作或设定止损触发。

止损触发:当市价上涨到止损上限之上、或下跌到止损下限之下时,表示市场不再遵循波动趋势,网格将停止操作。

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6. 订单取消

关于参数 #13 和 #14:

网格停止执行后,您可以选择手动或自动进行全部撤单并全部平仓。

一旦启用止损时「全部撤单」功能,若网格终止,系统即会自动取消所有该币种的未成交订单。 一旦启用止损时全部平仓功能,若网格终止,系统即会自动以市场价格平仓所有该币种的未平仓位。

什么是合约网格交易-程序旅途

请注意,在网格执行期间,以下情况将导致网格终止:

  • 手动终止网格;
  • 保证金不足将导致一些仓位被平仓或无法下订单;
  • 手动取消部分或全部网格限价单;
  • 手动平仓部分或全部网格仓位;
  • 交割合约交付后,该产品不再存在,网格策略将自动停止。 在交割过程中,系统将自动移除您的限价单,并结算未平仓位。

如果网格目前正在操作中,系统会通知您。 例如,建议网格交易杠杆为20倍以下。 如果杠杆继续高于20倍,您将会收到第二次调降杠杆的提醒。

什么是合约网格交易-程序旅途
什么是合约网格交易-程序旅途

如何设定网格交易参数?

选择欲部署交易机器人的合约。

什么是合约网格交易-程序旅途
什么是合约网格交易-程序旅途

1. 全仓/逐仓保证金模式与杠杆

决定网格交易仓位的保证金类型:逐仓或全仓保证金模式。

  • 逐仓保证金交易:每个交易对的保证金个别独立
  • 全仓保证金模式:所有合约账户内的交易对皆共享保证金

接着调整杠杆。 杠杆会放大收益和损失。 透过杠杆倍数,您可以放大较小规模的价格波动,创造潜在收益。 然而,杠杆也是一把双面刃,请谨慎使用。

2. 价格下限/上限

*网格交易下单后无法修改

设定网格的价格下限和上限。 如果超出最高或最低网格,将不会继续开仓。 例如,若目前BTCUSDT永续合约的价格为48,000 USDT,而您预期价格超过49,000 USDT后就会开始下跌。 在这个情况下,您可以设定价格上限为 49,000 USDT。 价格达到 49,000 USDT 后,网格将不再开仓。

3. 等差/等比模式

*网格交易下单后无法修改

等差网格:每个网格有相等的价格差异。

等差网格使用等价差方式,从网格下限到网格上限划分价格范围。

每个网格的价差为:

价格差 =(网格上限 - 网格下限)/网格数量

然后其构造一系列价格区间:

价格 1 = 网格下限

价格 2 = 网格下限+ 价格差

价格 3 = 网格下限 + 价格差 * 2

...

价格 n = 网格下限 + 价格差 * (n-1)

于网格上限时,n = 网格数量

例如:等差网格价差 = 100:1,000、1,100、1,200、1,300、1,400... (下一个价格比上一个价格高 100)

等比网格:每个网格有相等比例的价格差异。

等比网格使用等价格比例方式,从网格下限到网格上限划分价格范围。

每个网格的价格比例为:

价格比例 =(网格上限/网格下限)^(1/网格数量)

每个网格的价差为:

价格差百分比 = ((网格上限/网格下限) ^ (1/网格数量) - 1) * 100%

然后其构造一系列价格区间:

价格 1 = 网格下限

价格 2 = 网格下限 * 价格比例

价格 3 = 网格下限 * 价格比例 ^ 2

...

价格 n = 网格下限 * 价格比例 ^ (n - 1)

于网格上限时,n = 网格数量

例如:等比网格价差百分比 = 10%:1,000、1,100、1,210、1,331、1,464.1... (下一个价格比上一个价格高 10%)

4. 网格 ( 例如:限价单数量)

*网格交易下单后无法修改

  • 下限:2
  • 上限:149

备注:价差不能小于最小跳动点,否则您会需要调整网格数量或网格的上/下限。

如何计算?

1). 等差网格,价差 = (网格上限 - 网格下限) / 网格数量 < 最小跳动点

2). 等比网格,最小价差 = 网格下限 * 价格比例 < 最小跳动点,价格比例 = (网格上限 / 网格下限) ^ (1 / 网格数量)

5. 收益/网格 (扣除交易手续费后)

如果收益/网格小于挂单方佣金,您将会收到通知,网格总收益可能不足以支付交易手续费。

如何计算? (此处显示的收益/网格仅供参考)

1). 等差网格

d = (网格上限 - 网格下限) / 网格数量

c = 交易手续费费率 (您目前的挂单方手续费费率)

每网格收益下限 = (网格上限 * (1 - c)) / (网格上限 - d) - 1 -c

每网格收益上限 = (1 - c) * d / 网格下限 - 2c

例如:价格区间 = 1,000 - 2,000,网格数量 = 10,佣金 = 0.1%

每网格价差 = (2000 - 1000) / 10 = 100

每网格收益下限 = (2000 * (1 - 0.1%)) / (2000 - 100) - 1 - 0.1% = 5.05%

每网格收益上限 = (1 - 0.1%) * 100 / 1,000 - 2 * 0.1% = 9.79%

2). 等比网格

r = (网格上限 / 网格下限) ^ (1/网格数量)

c = 交易手续费费率 (您目前的挂单方手续费费率)

每网格等比收益 = (1 - c) * r - 1 - c

例如:价格区间 = 1,000 - 2,000,网格数量 = 10,佣金 = 0.1%

每网格价格比例 = (2,000 - 1,000) ^ (1 / 10) = 107.18%

收益/网格 (1 - 0.1%) * 107.18% - 1 - 0.1% = 6.97%

6. 初始保证金

*网格交易下单后无法修改

起始保证金 = 起始值/杠杆

您可以调整可投资金额百分比,最多至100%(初始保证金=百分比*保证金余额)。 请注意,保证金区间必须落在最小初始保证金和保证金余额之间。

U 本位合约网格

  • 中立交易方向

最低初始保证金 = 最低数量 * 总和 (价格)/(杠杆 * 调整系数)

最低数量 = 最小网格数

  • 多头/空头网格交易方向

定义默认价格:默认价格 (买入) = 价格 / 默认价格 ( 出售) = 最高价格 (标记价格,价格)

最小初始保证金 = 总和 (最小网格数量 * 默认价格 + 杠杆 * 最小网格数量 * 绝对值 {最小 [0,方向 * (标记价格 - 价格)]}) / (杠杆 * 调整系数)

*如果您已设定触发价格,则应将标记价格代换为触发价格。

币本位合约网格

  • 中立交易方向

最小初始保证金 = 最小网格数量 * 总和 (合约乘数/ 价格) / (杠杆 * 调整系数)

  • 多头/空头网格交易方向

定义默认价格:默认价格 (买入) = 价格 / 默认价格 ( 出售) = 最高 (标记价格,价格)

最小初始保证金 = 最小网格数量 * 总和 (合约乘数/ (杠杆 * 默认价格) + 合约乘数 * 绝对值 {最小 [0,方向 * (1/ 订单价格 - 1 / 标记价格)]}) / 调整系数

*如果您已设定触发价格,则应将标记价格代换为触发价格。

*目前调整系数默认值为0.9。 未来会依市场状况进行调整。

*“价格”为网格交易策略中,由网格参数自动设置的每笔订单的价格。 本文中每次引用“价格”时都适用此定义。

7. 总投资额

*网格下单后无法修改
总投资额 = 初始保证金 * 杠杆

设定杠杆后 :

  • 最小初始值 = 总和 (价格 * 最小数量)
  • 最大初始值 = 保证金 * 杠杆

8. 数量/订单

每格数量

U 本位合约网格

中立交易方向

每格数量 = 调整系数*初始保证金*杠杆/总和(价格)

多头/空头网格交易方向

定义预设价格:

预设价格(买入)=价格

预设价格(卖出)=最高(标记价格, 价格)

每格数量=调整系数*初始保证金*杠杆/ 总和(预设价格+杠杆*绝对值{最小[0,方向 *(标记价格-价格)]})

*如果您已设定触发价格,则应将标记价格替换为触发价格。

币本位合约网格

中立交易方向

每格数量 = 调整系数*初始保证金*杠杆/总和(1/价格)

多头/空头网格交易方向

定义预设价格:

预设价格(买入)=最小(标记价格, 价格)

预设价格(卖出)=价格

每格数量=调整系数*初始保证金*杠杆/ 总和(合约乘数/预设价格+杠杆*合约乘数*绝对值{最小[0,方向 *(1/价格-1/标记价格)]})

*如果您已设定触发价格,则应将标记价格替换为触发价格。

9. 可用保证金余额

您的 U 本位或币本位合约账户中的保证金余额。

10.触发类型:最新价格/标记价格

*选用,可以在网格触发之前进行修改

1). 网格触发类型:当您选择的最新价格或市场价格达到触发价格时,网格将会开始运作。

2). 止损触发类型:当最新价格或市场价格达到最高或最低止损价格时,网格将停止执行。

11.触发价格

*选用,网格订单下单后仍可修改

当最新价格或标记价格高于或低于您所设定的触发价格时,即会触发网格订单。

12. 止损上限 (止损最高价) / 止损下限 (止损最低价)

*选用,网格订单下单后仍可修改

1). 止损上限

止损最高价应高于价格上限、最新价格和触发价格。 当最新的市场价格达到止损上限时,网格将会停止运作。

2). 止损下限

止损最低价应低于价格下限、最新价格和触发价格。 当最新的市场价格达到止损下限时,网格将会停止运作。

13. 止损时全部撤单

*选用,网格订单下单后仍可修改

您可启用该功能,在网格终止时自动将该币种的未成交订单全部撤单。

14. 止损时全部平仓

*选用,网格订单下单后仍可修改

您可启用该功能,在网格终止时自动将该币种的所有未平仓位以市场价格平仓。

*请注意,以上参数设定建议仅供参考。 合约交易的风险可观,可能会产生重大损益。 过去利得并不代表未来的报酬。 若价格发生剧烈波动,可能导致您的全部保证金余额强行平仓。 币安不会为您的损失负担责任。

如何计算当前保证金?

仓位名目价值 = 最新标记价格 * 仓位规模

仓位名目价值 = 绝对值 (仓位名目价值)

当前名目价值 = 最大值 (绝对值 (仓位名目价值 + 挂单的买价名目价值),绝对值 (仓位名目价值 - 挂单的卖价名目价值))

*Abs:绝对值

挂单的卖价名目价值 = 卖价名目价值

挂单的买价名目价值 = 买价名目价值

  • 全仓保证金:

当前保证金= 当前价值/当前杠杆

  • 逐仓保证金:

当前保证金 = (当前名目价值 - 仓位名目价值) / 杠杆+逐仓钱包余额

如何查看我的网格详情?

时间网格创建时间
交易对点击币种旁边的杠杆以调整网格杠杆
起始保证金网格创建时的保证金
总利润总收益 = 网格收益 + 未实现盈亏备注 :1. 如果启用 [止损时全部平仓] 功能,而且目前网格有未平仓位,则在网格终止后,所有仓位都将以市场价格平仓。 平仓后的盈亏将不计入网格收益。2. 策略运作期间的资金费用不计入网格收益。
总收益(%)ROI = 总收益 / 起始保证金 * 100%
已实现盈亏网格交易已实现盈亏为所有已完成订单的累积收益。对于等差网格,总收益 = 已完成订单数量 * 收益/网格 - 佣金总额
未实现盈亏根据标记价格/最新价格计算的未平仓订单之未实现损益以及股东权益报酬率
期间网格创建以后的网格运作期间
平仓价格请参照U本位期货合约币本位期货合约的强行平仓价格计算方式。
网格状态新增:网格已创建但未触发正在执行:网格已触发
  • 调整保证金

调整保证金功能仅可在逐仓保证金模式中使用。

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  • 网格终止

您可以在 [操作] 中点击 [终止] 以终止网格运作。 终止网格后,您亦可以选择手动或是自动取消未结订单并全部平仓。

什么是合约网格交易-程序旅途
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一旦启用 [止损时全部撤单] 功能,若网格终止,系统即会自动取消所有该币种的未成交订单。 一旦启用 [止损时全部平仓] 功能,若网格终止,系统即会自动以市场价格平仓所有该币种的未平仓位。

  • 正在执行订单

您可查看您的所有挂单,包括部分成交订单。

什么是合约网格交易-程序旅途
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  • 已完成订单

您可查看所有已完成订单的摘要。 每笔交易都由一对相应的买单和卖单所组成。 收益根据每笔配对买单和卖单的交易对计算。

请注意,BNB 佣金手续费会按照成交时的即时汇率转换成保证金资产。

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如何查看我的网格记录?

请至 [历史记录] 标签页查看您的网格订单记录,并浏览网格详情。

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网格状态

已取消:您已手动终止网格

已逾期:网格终止,原因如下:

  • 订单下单失败;
  • 网格策略已手动终止;
  • 您已手动下单或取消订单,因此导致网格终止;
  • 市场价格达到网格策略的止损价格;
  • 仓位已遭强平;
  • 挂单数量已达上限;
  • 保证金账户余额不足;
  • 订单价格超出限价;
  • 市场关闭或暂停;
  • 无法平仓或无法成交;
  • 金额超过目前杠杆水平下可允许的最大名目价值。