网格交易是一种交易机器人，可自动化买卖期货合约，其设计为在配置的价格范围内，以预设的时间间隔在市场中下单。
网格交易是指下单时价格高于或低于设定价格，便可以递增和递减价格方式建立订单网格。 如此便构建了交易网格。 例如，交易者可以每1，000 USDT的单位低于市场价格下BTC买单，并以每1，000 USDT的单位高于市场价格下卖单，以运用区间震荡走势获利。
当市场高度震荡或进行盘整，价格于给定范围内波动时，网格交易的表现最为理想。 这种技巧试图透过小幅度的价格波动获利。 纳入越多网格，交易频率就越高。 然而，这样做的代价是降低您的每笔订单收益。
因此，这是在两者之间的取舍，一是从许多交易中赚取小额收益，一是通过较低频率但每笔订单可产生较高收益的策略。
币安网格交易如何运作？
币安网格交易现在可支持 U 本位和币本位合约。 您可以自定义网格参数，以决定网格的上限和下限以及网格数。 创建网格之后，系统将自动以预设价格买卖订单。
我们讲解一下吧。
您预期未来24小时的比特币价格会在50，000 USDT到60，000 USDT之间徘徊。 这样一来，您就可以设定网格交易系统，以便在预期范围内交易。
在网格交易面板上，您可以设置策略参数，包含：
- 价格范围的上下限;
- 在设定的价格范围内欲下单的订单数量; 以及
- 每笔限价买卖单之间的价差。
在这个情况下，当比特币价格跌到55，000 USDT时，网格交易机器人将会自动在下跌过程中以低于市场价格累积买单。 当价格恢复，机器人将会在上涨过程中以高于市场价格出售。 这个策略基本上是在尝试透过价格反弹获利。
欲知更多详情，请阅读什么是多头/空头网格交易。
风险警告
网格交易应作为一种策略交易工具，不应视为币安的财务或投资建议。 网格交易由您自行决定使用并自行承担风险。 币安对您因使用该功能而产生的任何损失不承担任何责任。 建议用户阅读并完全理解网格交易教学内容，并进行风险控管，在您的财务能力范围内理性交易。
如何设定网格交易策略？
1. 登录您的币安账户，并前往 [衍生品] - [币安合约概览]。 点击 [策略交易] - [合约网格]。
使用币安App：
- 使用 U 本位合约网格开始交易，请点击 [合约] - [U 本位合约]。 然后点击 [...] 并选择 [策略交易] - [网格交易]。
- 使用币本位合约网格开始交易，请点击 [合约] - [币本位合约]。 然后点击 [...] 并选择 [策略交易] - [网格交易]。
2. 选择要执行策略的币种并且设定网格参数。 选择网格交易方向（多头、空头或中立）、交易范围、网格数量，以及订单规模。 点击 [创建] 以确认。 例如下方截图所显示的 U 本位合约网格建立步骤。
请注意以下情况可能会导致网格创建失败：
- 您的选币种已经执行网格交易;
- 您的所选币种尚有挂单或未平仓位;
- 您目前为对冲仓位模式，请调整为单向模式;
- 超出最大网格限额。 请注意，您仅能同时操作10个限价触发网格（U本位合约和币本位合约皆适用）。
网格交易机制
我们使用U本位合约BTCUSDT永续合约作为范例，以了解网格交易流程。
- 设置网格触发（ 可选）
- 定义网格策略的初始结构
- 初始网格创建流程
- 网格更新
- 配置止损触发 （ 选用）
- 订单取消
设置网格触发（ 可选）
关于参数 #10 和 #11：
您可以选择立即下网格限价单，或选择在市场价格达到特定值时触发限价单。 当市场价格（最新价格或标记价格）高于或低于您输入的触发价格时，将会触发网格订单。
定义网格策略的初始结构
关于参数 #1、#2、#3、#4 和 #6：
您可根据最新市场价格 （买进、卖出、中间价） 决定一系列价格水平，以高于市价的价格下限价卖单，并以低于市价的价格下限价买单。 设定完成后，您即可静待限价单触发执行。
请注意，建构初始结构时，由于未持有仓位，所以限价单数量应为网格数量 +1。 最接近最新市价订单即是等待执行的初始开仓订单。
初始网格创建流程
对于中性网格，策略一开始没有初始仓位。 当市场交易在初始结构后超越最接近的价位点时，就会触发初始仓位。
示例：
假设您的策略参数设置如下：
- 合约：BTCUSDT 永续
- 最低价格：20，000 USDT
- 最高价格：45，000 USDT
- 网格数：5
- 模式：等差网格
价格分布如下：20，000 USDT、25，000 USDT、30，000 USDT、35，000 USDT、40，000 USDT、45，000 USDT
中立网格的初始卖单会以高于目前市价的价格下单。 同时，买单会以低于目前市价的价格下单。 请注意，与市场价格最接近的价格将会被排除。 在这个情况下，初始网格限价单将以下列方式下单：
| 方向 | 价格 |
| 卖 | 45，000 USDT |
| 卖 | 40，000 USDT |
| 买 | 30，000 USDT |
| 买 | 25，000 USDT |
| 买 | 20，000 USDT |
网格更新
网格更新代表每次触及价格点时 （如：限价单成交），网格限价单将及时更新。 最近执行订单的价格将一律为切换关闭价格，代表该价格不会触发任何订单。 限价买单或卖单会随后根据设定参数再次成交，以维持网格中的限价单数量。
例如，初始市价为 10，010 USDT，则每个单位的网格限价为：
| 价格 | 方向 |
| 10，200 USDT | 卖 |
| 10，100 USDT | 卖 |
| 10，000 USDT | 买 |
| 9，900 USDT | 买 |
| 9，800 USDT | 买 |
假设价格跌至 10，000 USDT，且执行 （初始开仓） 买单，则网格限价单将为：
| 价格 | 方向 |
| 10，200 USDT | 卖 |
| 10，100 USDT | 卖 |
| 10，000 USDT | - |
| 9，900 USDT | 买 |
| 9，800 USDT | 买 |
假设价格上涨至 10，100 USDT，则会触发执行 10，100 USDT 卖单。 网格限价单更新如下：
| 价格 | 方向 |
| 10，200 USDT | 卖 |
| 10，100 USDT | - |
| 10，000 USDT | 买 |
| 9，900 USDT | 买 |
| 9，800 USDT | 买 |
若价格随后跌至9，900 USDT，则两张买单（10，000 USDT和9，900 USDT）会接着执行，之后网格限价单更新如下：
| 价格 | 方向 |
| 10，200 USDT | 卖 |
| 10，100 USDT | 卖 |
| 10，000 USDT | 卖 |
| 9，900 USDT | - |
| 9，800 USDT | 买 |
以此类推。
5. 配置止损触发 （ 选用）
关于参数 #12：
您可以选择手动终止网格操作或设定止损触发。
止损触发：当市价上涨到止损上限之上、或下跌到止损下限之下时，表示市场不再遵循波动趋势，网格将停止操作。
6. 订单取消
关于参数 #13 和 #14：
网格停止执行后，您可以选择手动或自动进行全部撤单并全部平仓。
一旦启用止损时「全部撤单」功能，若网格终止，系统即会自动取消所有该币种的未成交订单。 一旦启用止损时全部平仓功能，若网格终止，系统即会自动以市场价格平仓所有该币种的未平仓位。
请注意，在网格执行期间，以下情况将导致网格终止：
- 手动终止网格;
- 保证金不足将导致一些仓位被平仓或无法下订单;
- 手动取消部分或全部网格限价单;
- 手动平仓部分或全部网格仓位;
- 交割合约交付后，该产品不再存在，网格策略将自动停止。 在交割过程中，系统将自动移除您的限价单，并结算未平仓位。
如果网格目前正在操作中，系统会通知您。 例如，建议网格交易杠杆为20倍以下。 如果杠杆继续高于20倍，您将会收到第二次调降杠杆的提醒。
如何设定网格交易参数？
选择欲部署交易机器人的合约。
1. 全仓/逐仓保证金模式与杠杆
决定网格交易仓位的保证金类型：逐仓或全仓保证金模式。
- 逐仓保证金交易：每个交易对的保证金个别独立
- 全仓保证金模式：所有合约账户内的交易对皆共享保证金
接着调整杠杆。 杠杆会放大收益和损失。 透过杠杆倍数，您可以放大较小规模的价格波动，创造潜在收益。 然而，杠杆也是一把双面刃，请谨慎使用。
2. 价格下限/上限
*网格交易下单后无法修改
设定网格的价格下限和上限。 如果超出最高或最低网格，将不会继续开仓。 例如，若目前BTCUSDT永续合约的价格为48，000 USDT，而您预期价格超过49，000 USDT后就会开始下跌。 在这个情况下，您可以设定价格上限为 49，000 USDT。 价格达到 49，000 USDT 后，网格将不再开仓。
3. 等差/等比模式
*网格交易下单后无法修改
等差网格：每个网格有相等的价格差异。
等差网格使用等价差方式，从网格下限到网格上限划分价格范围。
每个网格的价差为：
价格差 =（网格上限 - 网格下限）/网格数量
然后其构造一系列价格区间：
价格 1 = 网格下限
价格 2 = 网格下限+ 价格差
价格 3 = 网格下限 + 价格差 * 2
...
价格 n = 网格下限 + 价格差 * （n-1）
于网格上限时，n = 网格数量
例如：等差网格价差 = 100：1，000、1，100、1，200、1，300、1，400... （下一个价格比上一个价格高 100）
等比网格：每个网格有相等比例的价格差异。
等比网格使用等价格比例方式，从网格下限到网格上限划分价格范围。
每个网格的价格比例为：
价格比例 =（网格上限/网格下限）^（1/网格数量）
每个网格的价差为：
价格差百分比 = （（网格上限/网格下限） ^ （1/网格数量） - 1） * 100%
然后其构造一系列价格区间：
价格 1 = 网格下限
价格 2 = 网格下限 * 价格比例
价格 3 = 网格下限 * 价格比例 ^ 2
...
价格 n = 网格下限 * 价格比例 ^ （n - 1）
于网格上限时，n = 网格数量
例如：等比网格价差百分比 = 10%：1，000、1，100、1，210、1，331、1，464.1... （下一个价格比上一个价格高 10%）
4. 网格 （ 例如：限价单数量）
*网格交易下单后无法修改
- 下限：2
- 上限：149
备注：价差不能小于最小跳动点，否则您会需要调整网格数量或网格的上/下限。
如何计算？
1）. 等差网格，价差 = （网格上限 - 网格下限） / 网格数量 < 最小跳动点
2）. 等比网格，最小价差 = 网格下限 * 价格比例 < 最小跳动点，价格比例 = （网格上限 / 网格下限） ^ （1 / 网格数量）
5. 收益/网格 （扣除交易手续费后）
如果收益/网格小于挂单方佣金，您将会收到通知，网格总收益可能不足以支付交易手续费。
如何计算？ （此处显示的收益/网格仅供参考）
1）. 等差网格
d = （网格上限 - 网格下限） / 网格数量
c = 交易手续费费率 （您目前的挂单方手续费费率）
每网格收益下限 = （网格上限 * （1 - c）） / （网格上限 - d） - 1 -c
每网格收益上限 = （1 - c） * d / 网格下限 - 2c
例如：价格区间 = 1，000 - 2，000，网格数量 = 10，佣金 = 0.1%
每网格价差 = （2000 - 1000） / 10 = 100
每网格收益下限 = （2000 * （1 - 0.1%）） / （2000 - 100） - 1 - 0.1% = 5.05%
每网格收益上限 = （1 - 0.1%） * 100 / 1，000 - 2 * 0.1% = 9.79%
2）. 等比网格
r = （网格上限 / 网格下限） ^ （1/网格数量）
c = 交易手续费费率 （您目前的挂单方手续费费率）
每网格等比收益 = （1 - c） * r - 1 - c
例如：价格区间 = 1，000 - 2，000，网格数量 = 10，佣金 = 0.1%
每网格价格比例 = （2，000 - 1，000） ^ （1 / 10） = 107.18%
收益/网格 （1 - 0.1%） * 107.18% - 1 - 0.1% = 6.97%
6. 初始保证金
*网格交易下单后无法修改
起始保证金 = 起始值/杠杆
您可以调整可投资金额百分比，最多至100%（初始保证金=百分比*保证金余额）。 请注意，保证金区间必须落在最小初始保证金和保证金余额之间。
U 本位合约网格
- 中立交易方向
最低初始保证金 = 最低数量 * 总和 （价格）/（杠杆 * 调整系数）
最低数量 = 最小网格数
- 多头/空头网格交易方向
定义默认价格：默认价格 （买入） = 价格 / 默认价格 （ 出售） = 最高价格 （标记价格，价格）
最小初始保证金 = 总和 （最小网格数量 * 默认价格 + 杠杆 * 最小网格数量 * 绝对值 {最小 [0，方向 * （标记价格 - 价格）]}） / （杠杆 * 调整系数）
*如果您已设定触发价格，则应将标记价格代换为触发价格。
币本位合约网格
- 中立交易方向
最小初始保证金 = 最小网格数量 * 总和 （合约乘数/ 价格） / （杠杆 * 调整系数）
- 多头/空头网格交易方向
定义默认价格：默认价格 （买入） = 价格 / 默认价格 （ 出售） = 最高 （标记价格，价格）
最小初始保证金 = 最小网格数量 * 总和 （合约乘数/ （杠杆 * 默认价格） + 合约乘数 * 绝对值 {最小 [0，方向 * （1/ 订单价格 - 1 / 标记价格）]}） / 调整系数
*如果您已设定触发价格，则应将标记价格代换为触发价格。
*目前调整系数默认值为0.9。 未来会依市场状况进行调整。
*“价格”为网格交易策略中，由网格参数自动设置的每笔订单的价格。 本文中每次引用“价格”时都适用此定义。
7. 总投资额
*网格下单后无法修改
总投资额 = 初始保证金 * 杠杆
设定杠杆后 ：
- 最小初始值 = 总和 （价格 * 最小数量）
- 最大初始值 = 保证金 * 杠杆
8. 数量/订单
每格数量
U 本位合约网格
中立交易方向
每格数量 = 调整系数*初始保证金*杠杆／总和（价格）
多头/空头网格交易方向
定义预设价格：
预设价格（买入）=价格
预设价格（卖出）=最高（标记价格, 价格）
每格数量=调整系数*初始保证金*杠杆/ 总和（预设价格+杠杆*绝对值{最小[0,方向 *（标记价格-价格）]}）
*如果您已设定触发价格，则应将标记价格替换为触发价格。
币本位合约网格
中立交易方向
每格数量 = 调整系数*初始保证金*杠杆／总和（1/价格）
多头/空头网格交易方向
定义预设价格：
预设价格（买入）=最小（标记价格, 价格）
预设价格（卖出）=价格
每格数量=调整系数*初始保证金*杠杆/ 总和（合约乘数/预设价格+杠杆*合约乘数*绝对值{最小[0,方向 *（1/价格-1/标记价格）]}）
*如果您已设定触发价格，则应将标记价格替换为触发价格。
9. 可用保证金余额
您的 U 本位或币本位合约账户中的保证金余额。
10.触发类型：最新价格/标记价格
*选用，可以在网格触发之前进行修改
1）. 网格触发类型：当您选择的最新价格或市场价格达到触发价格时，网格将会开始运作。
2）. 止损触发类型：当最新价格或市场价格达到最高或最低止损价格时，网格将停止执行。
11.触发价格
*选用，网格订单下单后仍可修改
当最新价格或标记价格高于或低于您所设定的触发价格时，即会触发网格订单。
12. 止损上限 （止损最高价） / 止损下限 （止损最低价）
*选用，网格订单下单后仍可修改
1）. 止损上限
止损最高价应高于价格上限、最新价格和触发价格。 当最新的市场价格达到止损上限时，网格将会停止运作。
2）. 止损下限
止损最低价应低于价格下限、最新价格和触发价格。 当最新的市场价格达到止损下限时，网格将会停止运作。
13. 止损时全部撤单
*选用，网格订单下单后仍可修改
您可启用该功能，在网格终止时自动将该币种的未成交订单全部撤单。
14. 止损时全部平仓
*选用，网格订单下单后仍可修改
您可启用该功能，在网格终止时自动将该币种的所有未平仓位以市场价格平仓。
*请注意，以上参数设定建议仅供参考。 合约交易的风险可观，可能会产生重大损益。 过去利得并不代表未来的报酬。 若价格发生剧烈波动，可能导致您的全部保证金余额强行平仓。 币安不会为您的损失负担责任。
如何计算当前保证金？
仓位名目价值 = 最新标记价格 * 仓位规模
仓位名目价值 = 绝对值 （仓位名目价值）
当前名目价值 = 最大值 （绝对值 （仓位名目价值 + 挂单的买价名目价值），绝对值 （仓位名目价值 - 挂单的卖价名目价值））
*Abs：绝对值
挂单的卖价名目价值 = 卖价名目价值
挂单的买价名目价值 = 买价名目价值
- 全仓保证金：
当前保证金= 当前价值/当前杠杆
- 逐仓保证金：
当前保证金 = （当前名目价值 - 仓位名目价值） / 杠杆+逐仓钱包余额
如何查看我的网格详情？
| 时间 | 网格创建时间 |
| 交易对 | 点击币种旁边的杠杆以调整网格杠杆 |
| 起始保证金 | 网格创建时的保证金 |
| 总利润 | 总收益 = 网格收益 + 未实现盈亏备注 ：1. 如果启用 [止损时全部平仓] 功能，而且目前网格有未平仓位，则在网格终止后，所有仓位都将以市场价格平仓。 平仓后的盈亏将不计入网格收益。2. 策略运作期间的资金费用不计入网格收益。 |
| 总收益（%） | ROI = 总收益 / 起始保证金 * 100% |
| 已实现盈亏 | 网格交易已实现盈亏为所有已完成订单的累积收益。对于等差网格，总收益 = 已完成订单数量 * 收益/网格 - 佣金总额 |
| 未实现盈亏 | 根据标记价格/最新价格计算的未平仓订单之未实现损益以及股东权益报酬率 |
| 期间 | 网格创建以后的网格运作期间 |
| 平仓价格 | 请参照U本位期货合约和币本位期货合约的强行平仓价格计算方式。 |
| 网格状态 | 新增：网格已创建但未触发正在执行：网格已触发 |
- 调整保证金
调整保证金功能仅可在逐仓保证金模式中使用。
- 网格终止
您可以在 [操作] 中点击 [终止] 以终止网格运作。 终止网格后，您亦可以选择手动或是自动取消未结订单并全部平仓。
一旦启用 [止损时全部撤单] 功能，若网格终止，系统即会自动取消所有该币种的未成交订单。 一旦启用 [止损时全部平仓] 功能，若网格终止，系统即会自动以市场价格平仓所有该币种的未平仓位。
- 正在执行订单
您可查看您的所有挂单，包括部分成交订单。
- 已完成订单
您可查看所有已完成订单的摘要。 每笔交易都由一对相应的买单和卖单所组成。 收益根据每笔配对买单和卖单的交易对计算。
请注意，BNB 佣金手续费会按照成交时的即时汇率转换成保证金资产。
如何查看我的网格记录？
请至 [历史记录] 标签页查看您的网格订单记录，并浏览网格详情。
网格状态
已取消：您已手动终止网格
已逾期：网格终止，原因如下：
- 订单下单失败;
- 网格策略已手动终止;
- 您已手动下单或取消订单，因此导致网格终止;
- 市场价格达到网格策略的止损价格;
- 仓位已遭强平;
- 挂单数量已达上限;
- 保证金账户余额不足;
- 订单价格超出限价;
- 市场关闭或暂停;
- 无法平仓或无法成交;
- 金额超过目前杠杆水平下可允许的最大名目价值。
